, ,

コア預金モデル構築サービスの開始

^E49496E6CA6437BFAC6E37A05A18F4FE8E105BC2D5AA74A3A2^pimgpsh_fullsize_distr

銀行勘定の金利リスク規制(IRRBB)の適用が、国際基準行で2018年3月より、国内基準行で2019年3月より施行となります。これは、IRRBBの行動オプション計量の中で、最も重要となるコア預金モデルによる推計となります。

弊社のコア預金モデルの構築サービスの特徴は、最新の金融理論を用いて、各金融機関の顧客属性に基づいた預金残高データの推計を実行し、さらにIRRBB規制の中で重要視されている残高のみならず、金利、競争性、人口動態等のマクロ指標もモデルに組込を行います。

また、モデルロジック及び構築プロセスの透明化、ドキュメント化を行い、各金融機関の内部管理体制に沿ったシステム構築を実施して参ります。

導入後は、半期毎にバックテストやパラメータ再推計等を含めた検証を実施致します。

 

本サービスお問い合わせ先:

MAIL:sales@afginc.co.jp

担当:清家

このエントリーをはてなブックマークに追加
0 返信

返信を残す

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です